榜单出炉!量化再跑赢主观,景林、东方港湾摘冠亚军|21私募通

2023-09-09 11:12:55 | 来源:21经济网

21世纪经济报道记者庞华玮广州报道


(相关资料图)

百亿私募成绩单出来了,几家欢喜几家愁。

私募排排网数据显示,110家百亿私募,今年以来(2023年年初至8月底,下同)的收益均值为1.90%。

其中,66家百亿私募实现正收益,占比六成。

最高收益是千亿私募景林资产15.43%,第二名是东方港湾14.86%,它们均重仓了AI。

值得一提的是,在今年的震荡市中,百亿量化私募表现出色,并且近3年业绩都很稳定。

比如,今年百亿私募业绩前10名中,量化私募独占6个名额,另外还有1家是“量化+主观”结合的私募。

谁是最佳策略?

从投资核心策略来看,110家百亿私募分为股票策略(78家)、多资产策略(12家)、债券策略(10家)、期货及衍生品策略(5家)、组合基金(4家)。

来自私募排排网的数据显示,78家以股票策略为核心的百亿私募,今年以来收益率均值为1.89%。

表现最好的是“期货及衍生品策略”的百亿私募,今年以来收益率均值为3.55%。

其次是以多资产为核心策略的百亿私募,今年以来收益率均值为2.80%。

而债券策略的百亿私募,今年以来收益率均值为1.16%

最差的是组合基金为核心策略的百亿私募,今年以来收益率均值为-0.23%。

值得注意的是,在近3年震荡市下,百亿量化私募表现出色。

110家百亿私募中,有28家量化基金,今年以来、近一年、近三年收益分别为5.75%、4.23%、29.92%。

与之相对,110家百亿私募中,有51家主观百亿私募,今年以来、近一年、近三年的收益表现都垫底,分别为-0.53%、-2.23%、13.48%。

其中,26家百亿量化私募今年来实现正收益,也即是说93%的百亿量化私募今年正收益。其中,最高收益是信弘天禾13.18%。

另外,110家百亿私募中,有15家“量化+主观”结合的混合型私募,业绩介于量化私募和主观多头私募之间,今年以来的收益率均值为1.19%。

冠亚军的投资方法

主观百亿私募景林资产和东方港湾摘下了今年冠亚军,两者今年以来收益分别为15.43%、14.86%。

但如果拉长来看,在震荡市中,作为主观多头的这两家百亿私募,它们近3年业绩一般,景林资产为2.24%,东方港湾近3年甚至是负收益,

冠军景林资产旗下的两只产品“景林优选”、“景林丰收7号”今年以来收益分别为30.27%和29.83%。

景林资产投资的美股可见其投资逻辑,二季度末其美股前十大重仓股分别是拼多多、脸书母公司Meta、网易、Doordash、新东方、英伟达、中通快递、微软、富途控股、满帮集团。

其中,中概股依旧占主导,不少是互联网股,包括第一重仓股拼多多,第四重仓股网易;美股则倾向于AI为代表的科技股,比如英伟达、微软、META,英伟达今年二季度的涨幅超50%。

今年百亿私募业绩排名第二的是东方港湾,对此,掌门人但斌表示,公司旗下多只产品较好的收益表现,主要来自特斯拉和AI方向的投资。同时,白酒股、资源股也是其布局重点。

值得一提的是,尽管今年表现出色,然而私募大佬但斌2021年、2022年也经历了低谷。

2022年12月30日晚,但斌在社交媒体上致歉,他坦言:“2022年即将结束,总结今年投资,比较失败。”但斌还称,“连续遭遇两年逆境,教训多多,需要内省。”

当时但斌表示,东方港湾旗下多只产品在2-4月因“空仓”规避了大幅回撤,但也错失了4月底的反弹行情,没能抄底,却在6月追高买入,从而导致净值回撤,而且美股的部分投资10月至今也导致净值大幅回撤。

他当时说:“美股部分投资‘改变世界的公司’导致10月至今净值大幅回撤,这也是自2013年、2014年白酒危机以来,第一次遇到这样的情况。”

赢亏同源,但斌去年加仓的美股特斯拉暴跌,今年却反转走高。

今年百亿私募业绩前10名单为:景林资产15.43%,东方港湾14.86%,信弘天禾13.18%,康曼德资本12.59%,宽德私募12.22%,稳博投资10.71%,衍复投资10.31%,深圳凯丰投资9.78%,因诺资产9.45%,茂源量化(海南)私募8.41%。

包括3家主观私募,6家量化私募,以及1家“量化+主观”结合的私募。

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